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光大证券-金融工程市场跟踪周报:分离度指标作用明显抱团股回撤

发布日期:2021-09-28 09:33   来源:未知   阅读:

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  上证综指上涨1.68%,上证50上涨0.69%,沪深300上涨0.5%,中证500上涨2.16%,中证1000上涨2.13%,创业板指下跌4.18%。www.4949hk.com,(慧博投研资讯)量能择时指标方面,各宽基指数均维持看空观点。宽基指数估值方面。中证500指数处于估值分位数“安全”等级,其余各宽基指数均处于“适中”等级。

  中信一级行业分类方面。汽车、商贸零售、消费者服务、医药、食品饮料、交通运输、传媒处于估值分位数“危险”等级;建筑、轻工制造、农林牧渔、非银行金融、房地产、通信处于估值分位数“安全”等级。

  各宽基指数成分股横截面波动率相比于上周持续下降,近期Alpha环境维持低位,市场中个股表现差异不明显。沪深300横截面波动率均值处于历史中上分位数,整体Alpha环境良好;中证500与中证1000横截面波动率处于历史中等分位数,Alpha环境一般。

  时间序列上来看,最近一周各宽基指数均处于低位区间,市场稳步反弹,Alpha环境相比上周变化不明显。三个宽基指数近一季度时间序列波动率均值均处于历史中上分位点,Alpha环境良好。

  本周北向资金净流入12.76亿元,其中沪股通净流入8.37亿元,深股通净流入4.39亿元。南向资金净流入122.12亿元,其中沪市港股通净流入30.89亿元,深市港股通净流入91.23亿元。

  分行业来看,本周北向资金净流入排名较高的行业为机械、家电、钢铁;净流出较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源、电子。北向资金占行业总市值比重上升较大的行业有银行、钢铁、家电;北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力设备及新能源、电子、医药。

  截至2021年8月13日,最近一周基金抱团分离度达到历史高点后小幅回落,抱团基金观点分歧程度维持高位。最近一周抱团股与抱团基金回撤相较于上周继续扩大。

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